바이낸스 숏 프로그램. 전략 개선 작업. 볼린저밴드의 부활

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바이낸스 숏 프로그램. 전략 개선 작업. 볼린저밴드의 부활

2022. 2. 23. 22:48

 이웃추가

#업비트 에서는 상승으로만 수익을 낼 수 있다보니, 상승하는 구간을 찾기 위한 보조지표들을 찾는데 주력했었고,

여러가지 요인들을 결합해서, 돈치안채널이라는 지표의 승률이 , 제가 쓰기에는, 가장 좋다는 것을 알아냈습니다.

이제와서 다시 분석해보자면, 결국에는 차트 안에서 지지와 저항을 찾아내는 일을 어떻게 하냐의 문제였는데

다른 지표보다 돈치안채널이 그런 점에서 지지 구간을 찾아내기가 수월했기 때문에 결과적으로 승률도, 손익비도 좋은 결과를 가져오지 않았나 생각해봅니다.

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22:36

바이낸스, 저한테는 그냥 선물이 바이낸스라고 인식이 박혀있는데, 바이낸스를 통해서 알게된 선물의 개념이 신세계였습니다. 주식에서 인버스, 곱버스 등으로 불리는 형태의 종목은 알고 있었지만, 아주 기초적인 개념으로만 알고 있었고,

자동매매 프로그램을 개발하면서, 또 다양한 채널을 통해서 선물이라는 개념을 접하게 되고, 어떤 원리로 운영되는 것인지 알게 된 이후에는 ‘ 아 이런 세계가 있구나’ 라는 것을 알게 되었습니다.

업비트에서의 전략을 그대로 복사 붙여넣기 해서, 바이낸스에 적용을 해보았고, 거기에

레버리지만 살짝 걸어도 무시무시한 결과가 나오겠지만, 정작 더 관심이 갔던 것은 숏 포지션이었습니다.

하락에서도 수익을, 그것도 헷징이 가능한 형태의 수익을 만들 수 있겠다는 것이 핵심이었습니다.

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각설하고, 업비트와의 가장 큰 차이점은,

업비트에서는 하락을 버텨주는 구간을 찾는데에 집중했었고,

바이낸스에서는 하락에 뚫리는 구간을 찾는데에 집중해야 한다는 것이었습니다.

바이낸스용 숏 프로그램, 알림만 가능한, 형태로 돌려본지 며칠이 지났고, 조금씩 조금씩 캘리브레이션 해가면서

값을 바꿔보고 있는데

오늘 문득 생각이 든게, 숏 포지션을 잡을때에는 돈치안채널보다는 볼린저밴드가 더 좋겠다는 생각이 들었습니다.

돈치안채널은 직선으로 표시되기 때문에 하락을 버티면서 유지되는 구간을 찾기가 쉬운 반면에

볼린저밴드는 그 선이 불규칙한 곡선으로 표시되기 때문에 계산하기 까다로워서

업비트의 추세추종 전략에서는 잘 안쓰게 되었었는데

그러다보니 돈치안채널이 볼린저밴드에 비해서 아쉬운 점이 딱 하나 있었습니다.

그것은 바로 ‘수렴과 발산’입니다. 이건 오늘 텍스트로만 포스팅하고 내일 이미지들을 추가해야겠군요.

돈치안 채널은 선들이 직선으로 표시되기 때문에

지지와 저항을 찾기 쉬운반면, “수렴과 발산”을 포착하기 어렵다.

왜 직선으로 표시되는가, 돈치안채널은 일정구간 동안의 최대값과 최소값을 계속해서 표시하기 때문입니다.

따라서 한쪽 방향의 극대값이 표시되기 때문에 수렴과 발산을 표시 할수 없습니다.

볼린저밴드는 선들이 곡선으로 표시되기 때문에

지지와 저항을 찾기가 어렵거나, 노이즈가 많이 발생하는 대신에,

수렴과 발산“을 찾는데 최적화 되어 있다.

왜 그런가, 볼린저밴드는 일정 구간동안의 “표준편차”를 구하고, 거기에 승수를 곱해서 표시하기 때문입니다.

따라서, 변화하는 표준편차의 값이 양방향으로 표시되기 때문에 자연스럽게 수렴과 발산이 표시됩니다.

비트코인 1분봉. 볼린저밴드 20, 60, 180을 사용한 모습

위의 차트를 보면, 볼린저밴드 20, 60, 180을 교차 표시하여, 그 수렴과 발산을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

써놓고 보니 왠지 이미지를 추가하고 싶네요. 그래 추가하자. 지금. 이걸 내일 또 언제 수정하고 있냐.

그래서 이것이 찐 추세인지, 잠깐 지나갈 추세인지, 아니면 페이크 추세인지 손쉽게 확인이 가능합니다.

왼쪽부터,

1. 볼린저 20 수렴, 볼린저 60수렴인 상태에서 각각의 볼린저밴드 상단을 뚫으며 상승, 꽤 올라갈것이라는 것이 유추 가능합니다.

2. 볼린저 20만 수렴한 상태에서 20의 상단부에서 하락, 볼린저60은 편차의 큰 변화가 없었으므로, 이 하락이 볼린저 60하단에 닿을 시 추세를 따르지 않고 반등이 발생할 것이라는 것이 유추 가능합니다.

3. 2에서 이어지는 볼린저 20의 발산 이후 잠시 수렴한 상태에서 다시 상단을 뚫으며 상승했지만, 마찬가지로 볼린저 60과 볼린저 180의 수렴이 충분하지 않아서 찐 상승으로 이어지지 않고 있습니다.

4. 마지막 붉은색 동그라미. 3에서 이어지는 볼린저 20의 수렴, 볼린저 60도 수렴되는 형태에서의 상단돌파, 첫번째 동그라미에서의 상승에도 불구하고 , 가만히 있었던 볼린저 180의 수렴 후 첫 돌파, 결과적으로는 이후 쭉 이어지는 상승의 단초가 됩니다.

비트코인 1분봉. 돈치안채널 20, 60, 180 교차표시. 수렴과 발산이 보이지 않는다.

그런데 위와 동일한 구간의 차트를 이렇게 돈치안채널로 표시해보면, 수렴과 발산의 차이가 보이지 않기 때문에 구간을 찾아내기가 어렵습니다.

즉, 볼린저밴드를 잘 사용하면, 어디까지 올라갈지, 어디까지 내려갈지가 굉장히 정확하게 예측이 가능합니다.

즉, 1% 2% 단위의 고정적인 익절폭이 아니라, 수렴 후 돌파한 볼린저밴드에 따라서 익절 구간또한 유동적으로 적용이 가능하다는 이야기가 됩니다. 수익률과 직결되는 조건이겠지요.

또 하락할 지점(저항에 맞고 떨어질테니)도 비교적 정확하게 예측이 가능합니다. 이건 오히려 이동평균선의 데드크로스, 골든크로스, 눌림과 돌파보다도 정확할 수 있습니다. 표준편차값에 기준해서 올라가고 떨어지는 값이다보니, 이동평균선만으로는 못 잡아내는 구간까지도 잡을 수 있습니다.

엘리엇파동이나 피보나치 같은 지표들이 비트코인 등 비교적 거래량이 월등히 많고, 좀 메이저급 코인에 잘 맞는 것에 비하여 김치코인이나 다른 비메이저 코인에는 잘 안맞는 경향이 있는데, 볼린저밴드는 그런 분류와 상관없이 잘 맞으니까, 활용도가 높습니다.

이것을 7, 20, 60, 180의 간격으로 나눠서 적용시키면, 짧은 구간일수록 스켈핑에 가까워지고, 긴 구간일수록 스윙에 가까워집니다.

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23:16

적다보니 할게 정말 너무 많네요. 이걸 1년 정도만 더 먼저 시작했더라면 정말 좋았을텐데.

아쉽지만 주어진 환경에서 최선을 다할 수 밖에 없습니다.

일단은 앞에 놓인 과제부터 하나씩 해결하는 수밖에 없겠지요. 그리고 본업에서 커리어를 쌓을때도 마찬가지로, 눈앞에 주어진 과제를 얼마만큼 집중해서, 끝까지 파고드느냐가 성과를 좌우하니, 최선을 다할수 밖에 없습니다.

일단 첫번째로, 그 동안 그냥 돈치안채널로 퉁 쳐서 처리했던 수렴과 발산을, 숏 포지션에서는 더욱 예민하게 반응하니, 각 구간별로 수렴과 발산을 캐치해낼 코드를 먼저 만들어야 합니다.

이거 또 머리카락 좀 빠져야 해결될 거같은 안좋은 예감이 드는 숙제입니다….

오늘 처리하기는 무리고, 일단 예상되는 방법만 몇개 정리해보자면

볼린저밴드의 상단, 또는 하단 돌파 시 체크 시작,

체크 이후 볼린저밴드의 폭이 가장 커진 시점을 체크,

이동평균선의 정배열, 역배열을 잡아내듯이, 각 볼린저밴드의 수렴과 발산을 순차적으로 표시

코드로는 좀더 고민해봐야 될거 같고,

일단, 수렴과 발산의 계산은 더이상 피한다고 되는 과제가 아니니 역시나 정면돌파입니다.

이거 또 당분간 새벽에 자야되는거 아닌가 모르겠네요.

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