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GAZUA!! 가상화폐 투자 마법 공식

 
Gazua!!! 가상화폐 투자 마법 공식

저자
Kangcfa, systrader79
출판
린퍼블리싱
발매
2018.04.10.

국내 알고리즘 투자를 좀 하시는 분들은 이 저자 두명을 모르는 사람이 없을 것이다.

바로 kangcfa, systrader79이다. kangcfa는 강환국씨이다.

강환국씨는 전에도 썼던 할수있다 퀀트투자의 저자이다.

글을 쓰기전에… 아 작가님… 책 이름좀 ;;; 어떻게 안되십니까…

몇일동안 책을 들고다니면서 뭔가 부끄러웠다.

그런 의도는 아니셨겠지만 장난으로 책쓴 느낌이 들어버렸다.

가즈아는… 좀 뺐으면 한다. 퀀트투자 하시는 분이 가즈아 느낌은 좀 아닌거 같은 느낌적인 느낌

서두가 좀 길었다.

이 책은 현재 알고리즘 토론방에서 어떤 분이 추천해 주셔서 읽게 되었다.

가상화폐에 적용된 알고리즘 방법이지만 주식에도 도움이 된다하여 보았는데, 어느정도 도움이 되는 것 같아서 좋았다.

관심있게 본 부분을 남기고 글을 마무리 한다.

p103

-.이평선으로 투자여부 결정하기.

1.평균 이동평균선 비율로 투자 금액을 조절하는 방법

사실 5일 이동평균선이 절대적인 원칙은 아니다. 절대적으로 우월한 이동평균선 따위는 존재하지 않는다. 종목에 따라, 매매 구간에 따라 최적의 이동평균선 값은 계속 변한다. 이때 나쁜 소식과 좋은 소식이 하나씩 있다. 나쁜 소식은 무엇이 최적의 이동평균선 값인지 결코 알 수 없다는 것이고, 좋은 소식은 최적의 이동평균선 값을 몰라도 평균 추세에 편승하는 방법이 있다는 것이다. 바로 평균 이동평균선 비율이다.

평균 이동평균선 비율은 절대적으로 우월한 이동평균선이 없다는 전제하에 여러 이동평균선의 기준에 분산 투자하는 방법인데, 구체적인 방법은 다음과 같다.

1)3일,5일,10일,20일 이동평균선을 각각구한다.

2)가격이 해당 이동평균선 위에 있으면 이동평균선당 1점, 아래에 있으면 0점을 부여한다.

3)4개 이동평균선의 점수를 더한 다음 4로 나누어 평균 점수를 구한다.

4)이 점수(비율)에 따라 투자 비중을 결정한다.

2.가격이 4개 이동평균선 중 한개라도 위에 있으면 상승장으로 간주하고, 모든 이동평균선보다 밑에 있을 경우에만 하락장으로 간주하는 방법

: 공격적인 방법임

(p165)

-.래리윌리엄스의 변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략의 핵심

1)레인지 계산 : 투자하고 싶은 가상화폐의 전일 고가에서 전일 저가를 뺀다(Range 구하라는 것임)

하루 안에 가상화폐가 움직인 최대 폭을 의미한다.

2)매수 기준 : 시가 기준으로 가격이 ‘레인지 x k’ 이상 상승하면 해당 가격에 매수한다.

3)매도 기준 : 그날 종가에 판다.

-k는 0.5~1중에서 선택하면 되는데, 필자들은 0.5를 추천한다.

4)시가,종가,고가,저가의 기준

-시가 : 주식시장은 9시에 시작하지만, 가상화폐 시장은 24시간 열려있어서 시가와 종가가 없다.

따라서 아무 시간이나 시가로 선택해도 상관이 없다.(저자는 주로 오전 0시나 1시를 시가로 잡음)

-종가 : 시가에서 24시간 후의 가격

-고가(저가):당신이 정한 시가 기준으로 24시간 동안 가장 높은(낮은)가격

p175

-.다자가상화폐+변동성

투자 대상 : 비트코인, 라이트코인, 리플, 대시

실전에서 다른 화폐로 대체 가능, 가상화폐 수 늘려도 무방

투자 전략 :

각 화폐의 레인지 계산(전일 고가-저가)

-매수 : 실시간 가격 > 당일 시가 + (레인지 x k), 필자들은 0.5를 추천

-돌파에 성공한 가상화폐에 자산의 n분의 1 투입

(이 전략에 5개 가상화폐를 투입한다면 자산의 5분의 1 투입)

-매도: 다음날 시가

-.노이즈필터림(p208)

전체 캔들의 길이(고가-저가) 중 윗꼬리와 아래꼬리가 길수록 잡음, 즉 노이즈가 심하다는 것을 의미한다.

노이즈 = 1-abs(시가-종가)/abs(고가-저가)

변동성 돌파 전략이 잘 먹히지 않는 종목은 노이즈 값이 0.5이상으로 큰데 비해, 기가 막힌 수익 곡선을 보여주는 경우는 노이즈 값이 0.4정도다.

~~~

최근의 평균 노이즈 비율은 각 종목의 최근 추세 강도를 직접적으로 대변하는 지표이기 때문에, 이것이 낮으면 추세적 성향이 강하고, 높으면 추세 반적의 성향이 강하다는 것을 의미한다.

노이즈레벨이 가장 적은 대상 위주로 매수하는 것이 써져있음.

216p

-.평균 노이즈 비율을 돌파 계수로 이용하는 방법

투자 전략 : 종목당 기본 투자 비중은 1/5(동일비중)x전일 기준 3,5,10,20일 평균 이동평균선 스코어

매수 : 실시간 가격 > 당일 시가 + 전일레인지 x 20일 평균 노이즈 비율(위에 k를 노이즈 비율로 대체한 것임)

자금 관리 : (전일 고가-저가)/전일 종가 x 100 값이 투자 자금의 k%를 초과하지 않도록 투자 비중 조절

매도 : 다음 날 시가

-.테크닉총정리(p228)

돈 버는 데 기여하는 아름다운 테크닉 총 정리

1.오전 투자 : 가상화폐 시장에서 모든 수익은 오전에 난다. 오후에만 투자하면 돈을 모두 날린다.

2.상승장 투자 : 이동평균선 등으로 상승장과 하락장을 구분하고 상승장에만 투자하는 것이 현명하다.

3.변동성 조절 : 변동성 조절로 투자액을 조절하면 가상화폐의 험악한 변동성을 다스릴 수 있다.

4.다자 가상화폐 분산 투자 : 변동성 조절보다는 위력이 떨어지지만 MDD 감소에 어느 정도 기여한다.

5.슈퍼상승장 : 가격이 이동평균선을 여러 개 넘었을ㄷ 때 투자하면 이길 확률이 조금 더 높아진다.

6.거래량 : 가격이 오를 때 거래량도 같이 오르면 상승장이 지속될 가능성이 높아진다.

7.변동성 돌파 : 상승장에서 또 한 번 가속을 내면서 오르는 가상화폐를 추격매매하는 것이 현명하다.

8.노이즈 : 캔들에서 몸통이 큰 가상화폐는 추세가 강해서 우리에게 수익을 가져다 줄 가능성이 높다.

노이즈는 종목 선정에도, 돌파 계수로도 사용할 수 있다.

9.평균 이동평균선 스코어 : 가격이 몇개 이동평균선보다 높은지 측정해 상승장의 강도를 재는 지표다. 투자 규모를 조절할 때 참고할 만하다.

10.전략 혼합 : 자체적으로 훌륭하고 상관성이 떨어지는 전략들에 동시 투자하면 시너지가 생긴다. 1+1=3이 무엇인지 체험할 수 있다.

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