바이낸스 선물 펀딩비 전략 백테스트 하는 방법
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안녕하세요
코인 투자에 관심이 있으신 분들은 1배 숏 펀딩비 전략에 대해서 들어본 적이 있을 실 겁니다.
다들 대박이다, 안정적이다,
무위험이라고 하지만 직접 데이터를 사용하여 검증을 하지 않으며 무용지물이라고 생각합니다.
이에 이번 포스팅에서는 바이낸스 선물 거래소에서
1) 펀딩비 데이터 다운로드 방법과
2) 엑셀 백테스트 하는 방법을 안내해드리겠습니다!
직접 데이터를 받아서 백테스트하여 전략의 유효성을 확인하고
소중한 자금을 투입하심을 바라면 정성스럽게 만들었습니다.
1. 펀딩비 CSV 파일 다운로드하기!
바이낸스 거래소에서 로그인하신 후 상단에 있는 ‘Derivatives-파생상품’을 클릭해 주세요!
그다음 가장 상단에 있는 ‘Binance Futures Overview – 바이낸스 선물 오버뷰’로 이동해 주세요~
상단 메뉴에 ‘Information-정보’탭을 클릭하신 후 ‘Funding Rate History – 펀딩 레이트 내역’
을 클릭하여 데이터를 확인해보겠습니다!
아래와 같이 BTCUSDT Perpetual (비트코인 USDT 무기한 선물) 상품의 펀딩비 비율을 그래프와 수치로 확인하실 수 있습니다.
이곳에서 ‘Save as CSV’ 버튼을 클릭하여 엑셀 데이터를 추출해보겠습니다.
원하시는 위치로 지정하신 후 ‘저장’버튼을 클릭하여 다운로드해 주세요!
2. 날짜/시간 오름차순으로 정렬하기!
다운로드한 엑셀 파일을 오픈하여 가장 처음에 하실 일은 ‘time – 날짜/시간’을 오름차순으로 정렬하는 것입니다.
정렬하는 방법은 모든 셀(cell)을 드래그 하신 후 필터(F)를 걸어주시면 됩니다.
필터를 걸은 후 ‘Time’에 있는 ‘화살표’를 클릭하신 후 ‘날짜/시간 오름차순 정렬(S)’를 클릭해 주세요!
3. 8시간 재투자, 복리 수익률 계산!
그다음 E1 셀에 계산의 편의상 ‘1’을 넣고 아래에 ‘=E1*(1+D2)’를 입력하여 8시간마다 재투자를 한다는 가장을 두어 누적 수익률을 계산해보겠습니다.
수식 입력 후 모든 셀에 응용해 주세요! 셀의 우측 하단에 작은 점을 ‘더블 클릭’하시면 모두 응용됩니다.
4. MAX 함수로 최고점 계산!
MAX라는 함수를 사용하여 누적 수익률의 최고점을 계산해보겠습니다.
F2 셀에 =max(E1, E2)를 입력하여 8시간마다 재투자할 경우 가장 높은 수익률, 최고점을 계산하도록 해보겠습니다.
마찬가지로 모든 셀에 응용해 주세요~
5. MIN 함수로 최고 낙폭 계산!
계산한 최고점을 기반하여 MDD(최고 손실폭)을 계산해보겠습니다! 계산하는 방법은 (누적 수익률-최고점)/최고점입니다.
이에 G2 셀에 =(E2-F2)/F2를 입력해보겠습니다~
끝까지 드래그 해주시고요~
그다음 MDD 중에서 가장 큰 낙폭을 계산하기 위해 MIN(최소) 함수를 사용하겠습니다~
=Min(G2:G2110)까지 가장 낮은 수치를 구해보겠습니다!
짜잔! -0.3%가 나왔습니다! 이 뜻을 이 전략의 최고 손실폭이 단 -0.3%이었다는 뜻입니다
6. 날짜와 누적 수익률로 차트 삽입!
TIME과 누적 수익률을 드래그 하신 후 ‘차트 삽입’을 해보겠습니다
( 꺾은 선형 차트를 추천드립니다)!
차트 제목도 지어주고 눈금도 조정해 주었습니다~
보기에 깔끔하죠? 꾸준히 우상향 하는 수익 곡선이 아름답습니다 ㅋㅋ
7. CAGR과 MDD 파악!
투자일 수는 마지막 투자일에서 첫 투자일을 빼준 수치입니다.
투자 연수는 투자일 수에서 365일을 나누어준 수치입니다.
CAGR은 Compunded Annual Growth Rate의 약자로 연 복리 수익률입니다.
MDD는 MaximumDrawdown으로 최고 낙폭, 최고 손실을 뜻합니다.
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직접 계산해본 결과 약 2년 동안 연 복리 25%의
수익률을 창출했으며 최고 낙폭은 경우 -0.3%인 것을 확인할 수 있었습니다.
리스크 대비 수익률이 매우 훌륭하다고 볼 수 있으며, 예금과 스테이킹보다 더 월등하다고 판단됩니다.
단, 제가 백테스트 한 가정은 8시간마다 재투자를 했을 경우이며,
바이낸스 COIN-M이 아니라 USDT 무기한 선물의 데이터를 기준으로 백테스트 하였습니다.
이번 포스팅은 백테스트 가이드라인 정도로만 참고 부탁드립니다.