비트코인 자동매매 비트겟 양방향 매매 전략 개발
자자, 오랜만에 시작하는 것인만큼 에너지가 충분히 쌓인거 같습니다.
쉬는 동안 어느 정도 테스트를 진행했었기 때문에
빠르게 진행해보려고 합니다.
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1. 개발 목표:
레버리지 50배를 사용한 비트코인 양방향 매매
2. 사용 지표:
180 지수이평선
180 돈치안 채널
20 돈치안 채널
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기본 틀은 업비트 전략 프로그램과 유사합니다.
다만 많이 달라진 부분은 선물 거래소인만큼 거래에 사용되는 옵션들이 추가되었습니다.
혹시 이전 바이낸스 프로그램과 바이비트 프로그램을 사용해보신 분들도 보셔야 할 것이
CCXT 모듈과는 다르게 주문이나 옵션 체계가 조금 달라졌습니다.
시고저종가를 불러오는 부분도 불필요한 변수들은 아예 없애버렸습니다.
간소화 시킵니다. 간소화
이평선을 사용할지, 현재가를 사용할지 항상 고민하고 있었는데
타협이라고 할까요, 지수이평선을 사용하는 식으로 방법이 조금 바뀌었습니다.
일단 단순이평선보다는 조금 더 나은 기분이 들기도 합니다.
rank 기능을 사용해서 거래량 순위 구하는 방법을 #trader92 님이 알려주셨는데
그 방법을 조금 활용해서, 지수이평선간의 정배열 역배열을 구하는데 사용했습니다.
하지만 이것은 나중에 전략을 최종적으로 구체화 시킬 때 필요하기 때문에
지금은 비활성화 시켰습니다.
볼린저밴드와 돈치안채널 구하기
개발 과정이 2주간 지지부진했지만 나름의 성과가 있었습니다.
결국에는 볼린저밴드보다는 돈치안채널을 사용하게 되더군요.
하지만 사용법은 계속해서 고민 중이니 일단 비활성화로 살려둡니다.
이번 전략의 핵심이라고 할 수 있는
롱 트리거와 숏 트리거의 갱신 조건
업비트에서는 그냥 Buy_trigger죠 ㅎㅎㅎ
참나…. 코드로 짜보니 별거 아닌데, 수익이 누적되는 방식으로 만들어내려고
고민했던 시간은 너무 힘들었습니다.
이것도 좀 더 수정은 해야겠지만 일단은 구현
다행인 것은 기본 틀은 동일할 것이기 때문에 구현만 된다면
바이낸스, 바이비트, 코인베이스, FTX 등 CCXT 모듈이 먹히는 곳이라면
어디든 사용이 가능할거라는 것입니다.
그리고 위에서 구현한 롱 트리거, 숏 트리거를 사용하게 될
롱 포지션 오픈 조건과 숏 포지션 오픈 조건
대략적인 테스트를 위한 코딩 구현은 끝났고 이제 실제 매매처럼 테스트가 가능한
비트겟의 simulation futures를 사용해볼 차례입니다.
보게될 차트와 지표 자체는 업비트와 대동소이합니다.
지수이평선이 추가된 것이 가장 큰 차이겠네요.
하지만 좀 더 세부적으로 들어가보자면
먼저 숏 관점부터,
왼쪽 동그라미에서 숏 포지션이 오픈되고, 레버리지 50배의 경우에
0.1% 부터 수익구간이므로, 안정적으로 0.2%에서부터 분할익절로 수익실현
숏 클로징 시점은 오른쪽 동그라미 지점이지만,
사실상 도달 이전에 거의 대부분의 물량은 수익실현되기 때문에 의미 없음
롱 관점.
조건에 따라서 횡보 구간에 들어가서 애매한 수익 구간 달성 후 손절로 종료
2차 진입 시 본격적인 수익구간.
이 두 가지 조건이 모두 구현되는 상황을 표현해보자면
이런식으로 움직이게 될 예정입니다.
요약하자면
1. 숏과 롱 포지션으로 양방향 추세매매
2. 횡보 구간에서는 각각의 포지션이 동시에 오픈되서 상호 헷징 관계
3. 추세 결정 시 반대 포지션은 자동종료되고 수익극대화
이제 텔레그램 알림을 켜놓고 값을 확인하는, 단계가 필요하겠네요 ㅎㅎ
지난 2주간 프로그램 실행, 수정, 테스트
다시 살펴보니 거의 분단위로 테스트를 했군요.
자동매매 개발하면서 가장 시간과 노력이 오래 걸리는 부분은 “오류 수정” 부분인 거 같습니다.
전략구현은 어떻게 보면 이제는 간단(?) 합니다.
1. 기간 또는 어떤 조건의 시작과 끝을 구하고
2. 그 기간 동안의 조건에 따른 승률을 구하고
3. 그 승률에 대한 손익비를 구하고
4. 그 승률과 손익비가 TE(Trading Edge) 표준치를 넘는지 확인
끝입니다.
아마 몇 번만 전략을 만들어 보시면 수익이 누적되는 전략을 찾아내는것 자체는
누구나 어렵지 않게 달성할 수 있는 단계라고 생각합니다.
그런데 중요한 것은 그것을 실제로 매매에서 구현할 수 있는가의 문제입니다.
프로그램이 이해할 수 있도록 수치화 시켜야 하고,
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내가 구현한 코드에 혹시라도 이상한 점이 없는지 계속해서 파악해봐야 하는 것이죠.
특히, 조건에 의하여 자동매매가 진행되는 프로그램의 특성상
내가 자는 동안에 프로그램이 불필요하거나 반대 방향으로
계속해서 자동매매를 1초 단위로 반복하고 있따면…..
결과는 상상에 맡기겠습니다.
특히 이런 부분까지 파악을 해야되니 때문에 최대한 실제매매에 가까운
비트겟 시뮬레이션 퓨처에서 진행을 하는 부분입니다.
업비트처럼 한쪽 방향일 때만해도 그런 오류들을 잡는데 시간이 꽤 걸렸었는데
이번에는 양방향을 잡아야 하니 두 배만 걸리면 오히려 다행이겠네요.
어쩌면 세배 네배에 해당하는 시간이 필요할 수도 있겠습니다.
일단 켜놓고, 알림이 오는 타이밍부터 확인해보겠습니다.
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