암호화폐 자동매매 트레이딩 전략 연구 중

안녕하세요 

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지난 2년 동안 코인 시장에 많은 일들이 있었습니다.

코로나 사태로 인해 풀린 유동성, 기업과 기관들의 자금 유입

그리고 서학 & 동학 개미들의 자금이 몰리면서 엄청난 상승폭을 보여주었습니다.

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그러나 동시에 -64% , -55%, -38%라는 큰 폭의 조정이 3회나 있었는데요.

코인 선물 2배 레버리지를 사용하셨어도 강제 청산을 당했다는 것입니다.

또한 비트코인 현물을 보유하셨어도 상당히 힘든 시간을 보냈을 거라고 봅니다.

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많은 시장 참여자들은 ‘수익률’에만 집중하여 소중한 자금 베팅합니다.

하지만 전략 없이 반복적인 고점 매수, 저점 매수를 하면서 손실을 보게 됩니다.

자금 관리 기법을 사용하지 않아 급속도로 잔고가 줄어듭니다.

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이내 멘탈이 나가 복구 심리가 발동해서 뇌동매매를 합니다.

수수료와 슬리피지를 시장에 납부하고 잔고는 더 줄어듭니다. 눈 떠보니 잔고는 반 토막 이상 나있습니다.

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일부 투자자들은 운이 좋아 크게 돈을 벌게 됩니다.

그러나 조정장이 오면 마찬가지로 지키기는 쉽지 않을 겁니다.

물론 이런 분들 중에 타고나신 분들도 있고 정말 노력을 많이 하신 분들도 있을 겁니다.

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하지만 ‘대부분’의 사람들은 손실을 보게 될 겁니다. 그러고는 시장 탓 공매도 탓 정부 탓을 하게 되지요.

정작 진짜 문제는 본인에게 있는데 말입니다.

이 모든 과정을 지난 7년 동안 겪어본 코인충은 3M에 집중합니다.

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3M 이란 정신과 의사이자 트레이딩의 대가, 알렉산더 엘더가 강조하는 것입니다.

정신(Mind) , 기법(Method), 돈(Money)입니다. 더 쉽게 풀어 보자면 시장에서 먹히는 전략을 마련하고,

자금 관리를 통해 손실을 최소화하고, 전략을 유지할 수 있도록 멘탈을 지켜야 한다는 것입니다.

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이에 코인충은 365일 24시간 돌아가는 코인 시장에서 오직 ‘자동매매’만 하고 있습니다.

저는 밥 먹고 자고 일하는 시간에 코드로 구성된 자동매매 트레이딩 봇은 저를 위해 일합니다.

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트레이딩봇은 감정도 불만도 없습니다. 비용도 사람을 쓰는 것보다 훨씬 저렴합니다.

시간이 상승하고 하락하는 것이 일희일비하지 않습니다. 오직 기계적으로 룰을 따를 뿐입니다.

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아래는 트레이딩 뷰에 자체 개발 언어 파인 스크립트로 전략을 차트에 적용한 화면입니다.

지난 동안 큰 폭의 하락이 3번이 왔는데도 불구하고 꾸준히 우상 향하는 모습을 보여주었습니다.

더 자세한 내용은 트레이딩 뷰 자동매매하는 방법을 참고해 주세요!

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제가 사용하는 전략은 그 유명한 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략입니다.

이는 코스닥 시장을 비롯한 해외 신흥국 지수에도 잘 먹히는 전략인데요.

지난 10년 동안 코인 시장에서도 매우 잘 먹힌 전략입니다.

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아래는 비트코인에 적용한 전략의 최근 수익률입니다.

변동성 고정 기법과 시가 손절 자금 관리 기법을 넣었음도 불구하고 최고 낙폭이 -28%에 달하는 것을 볼 수 있었습니다.

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이더리움에 적용했을 경우 그래도 최근까지 꾸준히 수익을 낸 것을 볼 수 있습니다.

여기서 유추해 볼 수 있는 것은 기관과 스마트머니의 유입으로 비트코인의 변동성이 다소 줄어들고 휩쏘 (whipsaw)가 많은 구간에 진입했다.

고로, 임시적으로 시스템 스톰 (system stop)을 해야겠다고 판단하였습니다.

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쉽게 말해서 최근에는 가짜 시그널이 많아서 손실이 발생하고 있다.

그래서 전략을 임시적으로 운용을 종료해야겠다는 뜻입니다.

그리고 대신 상관관계가 낮은 역 추세 전략으로 꾸준히 수익을 챙기고 있습니다.

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네, 맞습니다. 자동매매? 진짜 어려운 분야입니다.

특히 저와 같은 비 개발자는 더더욱 힘듭니다.

저와 같은 경우 최소 200권의 책을 읽고 최소 1000만 원의 수강비를 납부하여 여러 스승님들의

레슨도 듣고 수차례 깡통을 치면서 시장에서 경험을 쌓았습니다.

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그 결과 다행히도 저는 건진 게 많았습니다.

누가 진짜 인찌 선별할 능력이 생기고 systrader79 님과 gambler라는 닉네임으로 활동하시는

박상우 님의 카페와 블로그를 정독하고 있지요.

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그곳에서는 수많은 전략 아이디어를 얻을 수 있었습니다.

단기 중기 장기 추세추종 & 역 추세 트레이딩 전략은 물론 자산 배분 그리고 주식 팩터 투자 등 다양한 전략들을 배울 수 있었습니다.

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최근에는 박상우 님이 올려주신 아래의 글을 찾아서 전략에 대해 공부하였습니다.

그리고 이를 토대로 주변에 알고 있는 개발자분들에게 의뢰를 해서 전략 프로토타입을 만들었습니다.

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아래는 업비트 1시간 봉에서 해당 전략을 백테스트 해본 결과입니다.

데이터 마이닝 & 오버 피팅 (과 최적화) 또는 기술적 오류 일 수 있음으로 결과를 너무 신뢰해서는 안 됩니다.

다만 수익 곡선 자체는 꽤 유의미한 것을 발견할 수 있었습니다.

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저는 이와 같이 매일 공부하고 연구하고 전략을 발굴합니다.

운동, 명상 그리고 독서를 멈