비트코인 자동매매 베스트K값은?

지난번에 비트코인 자동매매 프로그램을 만들었다고 했었는데요.

다행히 정상적으로 매수 매도 진행은 잘되는 것같습니다.

결과는 프로그램 돌린지 며칠지나지 않아 유의미하지 않구요.

오늘은 제가 자동매매에서 쓰는 전략인 변동성돌파전략과

그에 따른 베스트 K값이 얼마인지 유추해볼까 합니다.

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변동성돌파전략은 래리 윌리엄스라는 유명 트레이더가 만든 트레이드 기법인데요

원래 주식에서 사용되는 기법으로 주가의 변동성이 터지는 시점에 진입하여

주가가 수익이 나든 손실이 나든 다음날 시가에 매도하는 전략입니다.

이 분께서 1987년 이 전략으로 선물투자대회에서

12개월만에 무려 110배라는 대회 역사상 최고의 수익을 내고 우승하셨다고 합니다.

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그래서 변동성돌파전략을 간략하게 요약하자면

이라고 할 수 있습니다.

즉, 오늘 진입 가격은 전일 고가와 저가의 변동폭의 K배 이상일때 진입하고

익일 시가에 수익이 나든 말든 무조건 매도하는 전략입니다.

기계적 단타매수매도라고 보면 되겠네요.

눈치채셨겠지만 주식이나 코인의 상승추세 즉, 달리는 말에 올라타는 전략입니다.

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이때 K값을 얼마나 설정하냐가 투자자의 성향이나 진입시기에 따라 나뉘는데요.

비트코인 투자에 있어 최적의 K값이 얼마인지 오늘(2022년 3월 9일)자로

백테스팅하여 최적의 K값을 산출해 볼려고 합니다.

위 값은 각 기간별로 k값을 0.1단위로 나누어서 누적 수익률을 나타낸 표입니다.

수익률이 가장 좋은 순으로 바탕을 빨강-주황-노랑 순으로 색칠했구요.

슬리피지와 수수료 등을 고려하면 수익률은 좀 더 낮아질 가능성이 높습니다.

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비트코인 자동매매 베스트K값은?

비트코인이 최근 3일은 짧게 오른 편이고

13일 정도는 한번의 오르락 내리락 보합상태에서 변동하고 있고

100, 130일은 전체적으로 크게 하락한 시기입니다.

365일은 약 1년전이 지금 가격이랑 비슷했고

그 과정에서 약 8천만원까지 두번의 낙타봉을 형성한 기간이라 설정했구요

500~1650일 까지는 대체로 장기 우상향인데 기간이 길수록

상승폭이 더 커지니 그에 맞춰 설정 해봤습니다.

(1525일은 그때 비트코인 가격 폭등후 최고점찍고 하락시작하는 날 기준입니다)

(업비트 기준이다 보니 최대 설정가능 기간이 약 1650일입니다)

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당연히 짧은 기간이라도 상승하고 있을땐 대체로 K값이 적을수록 유리하네요.

3일 기준 K값이 0.7이상일때 결과값이 1인 것은

변동성돌파전략의 조건에 걸리지 않아 매수가 이뤄지지 않아서 그런거구요.

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하지만 보합기나 하락기엔 확실히 K값이 높을수록 유리합니다.

매수성립조건이 높은 탓에 확실하게 오르는 추세가 될때까지 매수를 안하니

물릴 위험이 줄어드는거죠.

특히, 지난 3, 4개월정도의 폭락기에도

k값 0.7이상일땐 작게나마 수익을 냈네요.

1년을 기준으로 했을때 큰 상승기 2번과 하락기 2번을 겪을 경우엔

1년 전 가격과 현재 가격이 비슷해도 K값이 높은게 결과가 좋네요.

상승기때 수익을 얻는 것보다 하락기때 잃지 않는게 결과적으로

더 유리하다는 증거같습니다.

버핏옹의 말씀처럼 잃지 않는게 제일 중요한 것같습니다.

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하지만 기간을 500일 이상으로 설정하여 장기 상승 기준으로 보면

대체로 K값이 낮은게 유리합니다.

그렇다고 0.1~0.2는 변동성이 너무 커서 그만큼 잃는 것도 많구요

0.3~0.5정도가 대체적으로 수익이 제일 좋네요.

(약 5년전 1억으로 k값 0.4로 설정해뒀으면 37억 수익이네요 ㅎㄷㄷ)

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요약하자면 지금처럼 변동하면서 보합하거나 대체적으로 하락할땐

안전하게 k값을 0.7~0.8 정도로 잡아주면서 잃지 않는게 좋은 것같구요.

나는 이제부터 오른다고 생각하고 장기적으로 우상향에 베팅한다하면

0.3~0.5정도로 공격적으로 잡아주는게 좋을 것같습니다.

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(하지만 이렇게 장기 우상향한다고 생각하면 그냥 팔지않고 보유하는게 수익률이 제일 좋습니다.)

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재미삼아 K값 찾기를 해봤는데요

모든 투자에서 100% 승률은 없습니다.

크고 멀리 보면서 승리를 패배보다 많이 만들면 이기는 것이지요.

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자동매매 만들어놓고 K값 설정해놨다고 다 돈벌수 있으면 누가 돈을 잃을까요?

가장 중요한건

특히, 코인투자에서 가장 중요한건

부담없는 투자금으로 공격적이지 않은 방어적 운용을 하는 것이 아닐까라고 생각합니다.

저 또한 초보라 다 잃어도 망하지 않을 금액정도로만 운용합니다.

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부디 모두 꼭! 안전하고 재미있게 돈버셨으면 좋겠습니다.

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