전략 코인 선물 마진 1배 숏 펀딩비
기본 개념
이번 시간에는 [실전 투자 101]의 2번째 전략인 1배 숏 펀딩비 전략을 다루어 보겠습니다.
해당 전략을 이해하기 위해서는 우선 ‘숏(공매도)’ 그리고 ‘펀딩비’의 개념을 아셔야 합니다.
숏(Short)은 공매도입니다.
공매도를 하기 위해서는 거래소에 담보금을 미리 에치해야 합니다.
담보금을 토대로 거래소에서 자금을 빌려 미리 매도하고 나중에 상환하는 방식입니다.
쉽게 말해 매수와 매도의 순서가 바뀐 것이죠.
펀딩비 (Funding Fee)는 코인 선물과 현물의 가격 차이를 조절해 주는 장치라고 이해하시면 됩니다.
본래 선물(Futures)라는 파생상품은 만기가 정해져 있고 만기를 연장하기 위해 롤-오버(Roll-over)라는 것을 합니다.
단, 코인의 무기한 선물은 8시간 단위로 펀딩비를 지불 또는 수령하여 자동으로 만기가 연장됩니다.
통상 상방에 베팅하는 시장 참여자들이 더 많기 때문에 공매수를 잡은 분들이 공매도를 잡은 분들에게 펀딩비를 지급합니다.
그리고 저희는 이 펀딩비를 먹는 전략을 구사하는 것 입니다.
두 종류의 코인 선물 상품
더 나아가 코인 선물은 2가지로 나뉩니다. ‘USDT 무기한 계약’ 그리고 ‘인버스 무기한 계약’입니다.
이 둘의 차이는 어떤 코인을 담보로 잡는지입니다.
눈치가 빠르신 분들은 벌써 알아 쳐셨겠지만 전자는 테더를 담보로 그리고 후자는 비트코인과 이더리움과 같은 변동성이 있는 코인을 담보로 잡습니다.
여기서 저희가 사용할 선물 상품은 ‘인버스 무기한 계약’ 선물 상품입니다.
‘USDT 무기한 계약’ 을 사용할 경우 자산의 50%는 현물 보유 그리고 50%는 선물에서 1배수 공매도를
해야 시장의 변동성과 상관없는 포지션이 구축되기 때문입니다.
반대로 ‘인버스 무기한 계약’ 은 변동성이 있는 코인을 1배수 공매도만 하면 됨으로 잔고의 100%를 전략에 투입할 수 있기 때문입니다.
그럼으로 수익률도 전자에 비해 2배를 기대해 볼 수 있죠.
더 자세한 차이점은 ‘USDT 무기한 vs 인버스’를 참고해 주세요~
실전 투입하는 방법
이어서 위의 2가지 시스템을 사용하여 낮은 리스크를 감당하되 꾸준한 수익을 창출하는 방법을 알려드리겠습니다.
저희가 사용해야 하는 거래소는 코인 선물을 지원하는 바이낸스, 바이비트, FTX, 비트겟 등입니다.
이 중에 가장 추천드리는 거래소는 바이비트 (Bybit) 거래소입니다.
그 이유는 펀딩비가 가장 높은 선물 거래소이며 실전에서 1배 숏 펀딩비 전략을 사용하시는 분들의 평가가 가장 좋기 때문입니다.
1배 숏 펀딩비 전략을 하는 방법은 매우 간단합니다.
1. 바이비트에서 코인 전송.
▶ 바이비트에 코인을 입금해 줍니다.
▶ 바이낸스 → 바이비트 송금 방법!
▶ 업비트 → 바이비트 송금 방법!
2. 인버스 무기한 계약 지갑으로 전송.
▶ 현물 지갑에서 선물 지갑으로 전송해 줍니다.
3. 전액 1배 공매도.
▶ 인버스 무기한 계약에서 → 1배 숏을 할 코인을 선택합니다.
▶ 마진 모드는 격리 (Isolated) 1배로 해줍니다.
▶ 보유하고 있는 리플을 지정가 또는 시장가로 1배 숏 해줍니다.
4. 8시간마다 지급받은 펀딩비 다시 1배 공매도.
니다.
백테스트 결과
이렇게 했다면 어떤 결과가 있었을까요?
▶ 1배 숏 펀딩비 전략 백테스트 하는 방법!
비트코인 (Bitcoin)
이더리움 (Ethereum)
이오스 (Eos)
리플 (XRP)
파일 다운로드
위와 같이 꾸준히 우상 향하는 곡선을 그리면 꾸준한 수익을 창출해 준 것을 볼 수 있습니다. 코인판에서 대부분의 투자자들이 원하는 수백%의 수익률은 벌을 수 없으나 최소 연 20% ~ 35%의 수익을 챙기되 -5% 안팎의 손실폭을 기록하였습니다.
많은 투자자분들이 ‘수익률’에만 집중하지만 사실 더 중요한 것은 ‘손실폭’입니다. 왜냐? -10% 손실을 보면 11%를 벌어야 복구할 수 있고, -50% 손실을 보면 100% 수익을 나야 원금 회복을 할 수 있는 ‘기하평균’의 마법에 있습니다. 한마디로 요약하자면 1배 숏 펀딩비 전략은 감당하는 리스크 대비 수익률이 좋은 전략입니다.
주의점
다만 몇 가지 주의점이 있습니다.
1. 백테스트 결과는 미래의 수익률을 반영하지 않습니다.
▶ 위의 백테스트 결과는 과거의 성과입니다.
2. 거래소가 먹튀하면 전 재산이 날아갑니다.
▶ 거래소 리스크를 배제하면 안 됩니다.
3. 펀딩비를 지불하는 구간도 있습니다.
▶ 통상 공매수를 한 참여자가 공매도를 한 참여자에서 편비를 지급합니다.
▶ 반대로 공매도를 한 참여자가 편비를 지불해야 하는 구간도 있습니다.
▶ 향후 하락장이 시작되면 편비를 지불하는 구간이 길어질 수 있습니다.
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4. 8시간마다 재투자를 가정합니다.
▶ 8시간마다 앱을 키고 재투자를 하는 것은 보통 귀찮은 일이 아닙니다.
꿀팁!
만약 8시간마다 재투자하기 귀찮으시고 소액으로 먼저 테스트해보고 싶으시다면 ‘하루 인베스트’라는 로보 어드바이저를 사용하시면 됩니다.
아래와 같이 3가지 전략이 있으며 (현재는 4개로 알고 있음) 3번째 전략인 Surf with the volatility가 펀딩비 전략과 유사한 것으로 추정됩니다.
▶ 하루 인베스트 자동매매 예치 방법을 참고해 주세요!
결론!
펀딩비 1배 숏 전략은 안정적인 적은 리스크 대비 훌륭한 수익을 챙길 수 있는 전략이다.
지금 글을 쓰는 시점에도 유효한 전략이며 잠시 트레이딩을 쉴 때 또는 보수적인 투자자들이 사용하기 적합하다.
이상입니다.