추세추종 매매전략 ATR과 피라미딩

기술적 분석, 즉 차트 테크니컬매매는 기관 투자에게는 다소 금기시 되어 왔던 주제다.

개인 투자자들에게는 적용 및 사용의 간편함이 있어 널리 인기를 끌었으나,

펀더멘탈을 중시하였던 기관 투자자들의 풍토에는 기술적 분석이 자리 잡기 힘들었다.

그러나 최근 기술적 분석에 대한 수요가 늘어나고 있는데, 이는 사모 헤지 펀드등의 매매템포가 굉장히 빨리졌기 때문이다.

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기술적 분석을 활용하여 매매를 할 때, 가격을 보는 시각을 크게 두 가지 분류로 나눌수있다.

평균회귀(Mean-Reverse)와

추세추종(Trend- Following)이다.

가격이 평균 수준으로 회귀할 것인가,

혹은 새로운 추세를 만들고 이것이 지속될 것인가에 대한 문제이다.

대부분의 시스템 트레이딩에서 차용하는 방법론은 추세추종이다. 문제는 추세추종에 있어서 진입

시그널은 대부분 신고가/신저가 패턴인데,

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이는 과거의 가격 흐름일 뿐 미래의 가격이 아니라는 근본적인 문제가 있다.

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추세추종론자는 향후에도 추세가 이어질지를 알 수 없기 때문에, 초기 베팅은 자금의

일부분만 시행한다.

만일 추세가 나타나지 않는다면, 보유 현금 전부를 투입한 것에 비해 적은 손실로 포지션을 정리할 수 있기 때문이다.

이를 진단 베팅이라고 한다.

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만약 추세가 예상한대로 나타난다면 자금을

추가적으로 베팅한다.

이를 피라미딩(Pyramiding)이라 한다.

네모 반듯한 돌을 차곡 차곡 쌓아서

피라미드를 만들 듯, 수익을 누적시켜 나아간다는의미이다.

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이렇기 때문에 피라미딩을 채택하는

추세추종 시스템은 최초의 진단베팅이 성공

하였을 시,이익이 기하급수적으로 늘어난다는

장점이 있다.

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반면 평균회귀 방법론을 채택하는 투자자의 경우 하락 국면에서 추가매입을 시행하는 경우가 대부분이다.

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이를 마틴게일 베팅(Martingale Betting)이라고 한다.

다만 추세하락이 장기간 진행될수록 손실이 기하급수적으로 늘어나며, 자금이 매우 커야 한다는 단점이 있다.

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이 떄문에 투자자(Investor)보다 트레이더(Trader)의 성향을 지닌 시장 플레이어에게 더 환영받는 것은 추세추종 시스템이다.

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다만 진단베팅및 추가베팅을 시행함에 있어서, 전체 자금의 어느 정도를투입하는 것이 유리한지에 대한 기준이 있어야 할 것이다.

이것을 자금관리 방법론이라고 한다.

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-출처 바로투자증권-

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추세 피라미딩 , 터틀 트레이딩등 이 트레이딩 전략은 소위 말하는 불타기 전략이다.

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트레이더의 성향에 따라 숏, 미드, 롱텀의 매매가 성향이 갈린다.

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단기 중기 매매로 큰 수익을 버는분들도 많이 있고 장기 추세로 수익을 본 트레이더

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우리가 모르는 고수들이 이 세계에는 득실득실하다. 특히 선물같은 제로섬 게임에서……..

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이런 분들과 경쟁에서 이길수 있을까? 그 정답에 근접한것이 추세추종과 자금관리 전략이라고 생각한다.

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